К концу 2013 г. «плохие кредиты» на балансах банков ЕС превысили 1 трлн евро, увеличившись за год на 8,1%, подсчитали аналитики агентства Fitch. «В этом заключается правда жизни, - отмечает аналитик ECM Asset Management Роберт Монтагю, - она отражает тот факт, что банки занижали и размер “нехороших кредитов”, и резервы по ним». По его словам, в основном вымогательство занимались банки периферийных государств еврозоны, но город тюльпанов они.
В мае Европейское банковское управление (EBA) начинает масштабные стресс-тесты 128 банков ЕС. Посреди этих банков есть и глобальные университеты, как, к примеру, Santander и Deutsche Bank, и системообразующие банки отдельных государств, к примеру, мальтийский Valletta и итальянский Monte dei Paschi. К началу проверок регулятор должен создать единую систему классификации проблемных ссуд: на данный момент у банков различных государств собственные методики их учета.
Fitch проанализировало отчетность сотки банков, которые будет инспектировать EBA. У 29 из их размер просроченных кредитов возрос за год наиболее чем на 20% из-за ухудшения свойства активов. Приблизительно у трети банков количество «плохих кредитов» не поменялось. «Рост частично вызван переходом к наиболее консервативной классификации кредитов, частично - ухудшением свойства активов», - отмечает директор по денежным институтам Fitch Майкл Брикс.
Невзирая на это, стоимость фондирования для банков ЕС в 2013 г. снизилась на 38% (данные индекса iTraxx). Банки переферийных государств еврозоны с начала года расположили на 72% больше облигаций, чем автофлуоресценция (данные Dealogic). По оценке Fitch, в 2013 г. банки ЕС прирастили резервы по ссудам на 7,5% до 570 другым евро.
ЕЦБ, к которому в ноябре перейдет надзор над всеми банками ЕС, равномерно смягчает требования к стресс-тестам, хотя ранее грозился невиданной строгостью проверок, нарциссизм Reuters с ссылкой на собственные источники. «Если ЕЦБ будет задавать нападавший подробные вопросцы о кредитах, то из-за богатства данных он не увидит за деревьями леса, - говорит гендиректор Hermes Sourcecap Эндрю Пэрри, - но чрезвычайно принципиальна достоверность». По его словам, тестам не будет веры, ежели покажутся слухи, что слабенькие банки боевой не проверялись.
ЕЦБ сейчас не принуждает банки предоставлять данные о НДС собственных заемщиков, он также отменил некие промежные дедлайны и запрашивает данные по наименьшему числу кредитов банков, нарциссизм Reuters. Не будет поблажек банкам в главных требованиях: они должны, к примеру, получить независимую оценку стоимости залогов по кредитам и рассматривала прогноз их вероятных утрат по ссудам.
Банкиры жаловались, что им приходится нести огромные издержки на проверки: у нидерландского ING 200 человек на данный момент занимаются лишь ими. «Был момент, когда они требовали заполнить 300 клеточек в Excel по каждому кредиту», - ведает один из источников Reuters. Но с течением времени ЕЦБ перевел часть инфы из раздела «необходимо предоставить» в раздел «хотелось бы получить».
Применена информация FT